Dag Trading Verwagting Simulasie 'Monte Carlo Mersenne Twister' Trading Simulatoren Trading Simulator Hier is 'n ander gratis Trading Sigblad wat jy dalk nuttig vind; A 'Monte Carlo Verwagting Simulator. "' N Paar jaar gelede het ek afgekom oor 'n eenvoudige 'n Excel Monte Carlo Trading Simulator 'n handel forum. Ek het besluit om my eie weergawe wat was 'n bietjie meer diepte in statistiese terugvoer, maar op grond van die "KISS" mentaliteit te skep; "Keep It Simple Stupid." 'N sleutel woord konsep om kennis te neem van hier is die woord Hierdie tipe' Sigblad Trading Sakrekenaar 'beteken hou 'n waarde in die uitbeelding van moontlike "waarskynlike" uitkomste wat afgelei van 'n paar van jou geloop handel statistieke' Verwagting. '; naamlik; Gebruiker-gedefinieerde Trading Statistieke Win Tempo Gemiddelde risiko% per handel as 'n funksie van rekening ekwiteit Gemiddelde opbrengs vir die bedrag van risiko wat geneem Kommissies / glip aangegaan per retoerrit 1 van alles, is hierdie "vrye Monte Carlo Trading Spreadsheet" nie baanbrekerswerk in elk geval, hoewel die "Horisontale frekwensieverspreiding Grafiek" Ek het daarin geslaag om te inkorporeer (Dankie dat jy weer Teylyn) in hierdie Excel Trading Sigblad is nie iets Ek het nêrens anders gesien; Wel, nie uitgebeeld of ten minste formaat op hierdie manier. Daar is 'n paar baie goeie shareware 'Trading Simulatoren' beskikbaar meeste handel sagteware platforms inkorporeer 'n soort van handel simulasie funksies vir back testing vorentoe toets modelle om jou voornemende huidige handel stelsels met baie maniere te evalueer om parameters aan te pas om te optimaliseer wissel prestasie resultate. Hier is net 1 skakel na 'n van die rak af handel simulator; naamlik die "Zen Monte Carlo Simulator 'deur 'n taamlik slim man met die naam van Volker Butzlaff. Van Tharp 'R' Veelvoude. Dit is byna onmoontlik oor die handel in verhouding tot risiko posisie sizing sonder om die halfgod in hierdie gebied te praat; waarskynlik die voorste kenner in posisie sizing geldbestuur; naamlik Dr. Van Tharp Ph. D. Sy baie nuttig konsep van R. R-Veelvoude Handel Verwagting. Ek voel nie die behoefte; Ek is ook nie probeer om die wiel weer uitvind; So hier is 'n skakel na dr Van Tharps verduideliking van wat 'Verwagting' is. Ek wil eerder lei jy hier as net herhaal of parafraseer sy verduideliking. Kant nota: Hoewel Van Tharp praat in terme van; 'R' (basies £ se risiko loop per handel.) 'R Veelvoude' ( 'n goeie manier om die prestasie van jou handel met betrekking tot jou aanvanklike risiko te evalueer.) 'Verwagting' (Jou handel stelsel "beteken nie of Gemiddeld R-Veelvuldige gegenereer word.") "Verwagting vertel jy die netto wins of verlies wat jy kan verwag oor 'n groot aantal enkele eenheid-ambagte." Dr. Van Tharp; (Bladsy 135 - Handel jou pad na finansiële vryheid). Ek wil graag daarop wys dat my 'Monte Carlo Trading Simulator' genereer resultate met behulp van 'n konstante "R" vir alle ambagte. Alle wen ambagte is afgelei van 'n konsekwente risiko% per handel wat nooit wissel. Alle verliese word ook afgelei van dieselfde% van die aanvanklike risiko. 'N Belangrike bepalende faktor vir elke handel is dat dit gebaseer is op jou stelsels "payoff getal" (eenvoudig jou stelsels gemiddelde wins per handel gedeel deur jou stelsels gemiddelde verlies per handel) Dit neem ook in ag neem al die 'Gebruiker-gedefinieerde Trading Statistieke "vroeër genoem. So, dit beteken nie die toevallige variasies te wys in opbrengste wat 'n werklike lewe handel scenario sou. So het die betekenis van 'R' as 'n evaluering metrieke of KPI om die prestasie van 1 handel te vergelyk teen 'n ander is regtig nie-toepassing hier. 'R' Veelvoude of 'R' is uiters belangrik; hul werklike waarde om in kwantifisering, evaluering uiteindelik in staat is om elkeen van jou ambagte te vergelyk teen mekaar. Dit lei dan op 'R-Veelvoude' vertel jy die doeltreffendheid van jou stelsel; pen uiteindelik die 'Verwagting' van jou stelsel oor 'x 'n bedrag van ambagte. Net om by te voeg; Dalk is dit die Heilige Graal van Trading gebruik 'R' om; "Hou jou verliese aan soveel as moontlik 1R Jou Winsgewende Trades High veelvoude van R. " Hoekom ek gemaak Hierdie Trading Simulator Spreadsheets? Die rede waarom ek het hierdie handel spreadsheet? Regtig dit was om handelaars via meeslepende interaksie help; veroorsaak kweek 'n ingesteldheid wat NIE is gerig op 'n wen-verloor-mentaliteit, maar een wat koester bevorder 'n gemoedstoestand dis gestig binne die konsep van positiewe verwagtinge. so, dink beurs in terme van risiko beloning verhoudings, handel met objektiwiteit; soek na 'n positiewe verwagting as 'n eindresultaat; 'n mens moet handel begaan in die geestesoog 'n groter / groter prentjie van handel sukses. Trading sukses kan nie verkry word handel van 'n konstante makro perspektief. "Super TRADING gaan nie oor waarskynlikheid; Dit gaan oor WINSGEWENDHEID! " Onthou asseblief: Trading is oor 'n winsgewende stelsel; 'n handel stelsel wat 'n positiewe verwagting oor die lang termyn het.
No comments:
Post a Comment